证券从业资格试题题目答案解析-1-12题库

题目：

下面关于风险控制的有关内容，说法正确的是( )。①风险控制包括事前控制、事中控制和事后控制②事前控制主要是确定风险管理政策，包括确定风险容忍度、风险限额、风险定价和制订应急预案等③事中是指在风险资产的实际运作过程中采用流程、工具进行动态、实时监测和报告④事后控制是在风险影响因素发生变化或风险发生后采取的对应措施，包括风险转移和重新调整风险限额
A
①
B
①②③④
C
②③④
D
①③

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题目：

VaR方法是20世纪80年代由( )的风险管理人员开发出来的。
A
长期资本管理公司
B
美林证券
C
J. P.摩根
D
信孚银行

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题目：

( )是指由不完善或失败的内部流程、人为过失、系统故障或外部因素导致损失的风险。
A
系统风险
B
非系统风险
C
操作风险
D
诱发风险

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题目：

选定有代表性的样本股票，确定基期指数，然后计算某一日样本股票的价格平均数，将该平均数与基期对应的平均数相比，最后乘以基期指数得出该日股票价格平均指数，这种编制方法是（）。
A
一次性平均法
B
几何平均法
C
算数平均法
D
加权平均法

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题目：

下面关于风险的相关描述，说法正确的是( )。①纯粹风险是指只有损失机会而无获利可能的风险②投机风险是指既有损失机会义有获利可能的风险③流动性风险分为融资流动性风险和资产流动性风险④一般企业正常融资关系受到破坏属于资产流动性风险
A
①③
B
①④
C
②③
D
①②③

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题目：

风险控制包括( )。①事前控制②事中控制③事中检测④事后控制
A
①④
B
①③④
C
①②④
D
①②③④

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题目：

下面（）行为会增加公司的财务风险。
A
拆股
B
发放股票股利
C
发行新债
D
增发新股

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题目：

全面的风险管理的含义不包括（）。
A
全程的风险管理
B
全部风险的管理
C
全方位的管理
D
全天候的管理

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题目：

纵观国际金融体系的变迁和金融实践的发展过程，风险管理模式大体经历了四个发展阶段，在资产负债风险管理模式阶段之后的阶段是( )。
A
资产风险管理模式阶段
B
负债风险管理模式阶段
C
净资产风险管理模式阶段
D
全面风险管理模式阶段

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题目：

下面关于风险，说法正确的是（）。①风险识别是进行风险管理的基础工作和前提条件②市场风险包括股票价格风险、债券价格风险、商品价格风险、金融衍生品价格风险等③某债券发行人不能如期还本付息、债券发行人破产倒闭，这对债券持有人而言，就发生了风险事件④风险转移是指投资者通过购买某种金融产品或采取某些合法的手段将风险转嫁给愿意和有能力承接的主体
A
③④
B
①②③
C
①②④
D
①②③④

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题目：

市场风险的类型包括（）。Ⅰ.购买力风险Ⅱ.流动性风险Ⅲ.汇率风险Ⅳ.政策风险
A
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B
Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
C
Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D
Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

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题目：

关于风险管理和风险敞口，下列说法正确的是（）。①风险敞口不等同于金融风险②持有外汇头寸是一种风险敞口，而不是金融风险③汇率变动是一种金融风险，不是风险敞口④风险敞口在特定情况下是可以管控的
A
①③
B
②③④
C
①④
D
①②③④

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题目：

下面有关风险损失和风险事件的相关内容，说法正确的是( )。①风险事件是指特定的引发损失的事件②风险损失是风险事件对企业经营目标造成的影响③某债券发行人不能如期还本付息、债券发行人破产倒闭，这对债券持有人而言，就发生了风险事件④风险损失通常用金额表示，但也有一些风险损失比较难以计量
A
①③
B
①②
C
②③④
D
①②③④

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题目：

下面有关风险的相关内容，说法正确的是（）。①风险事件是指特定的引发损失（或收益）的事件②风险敞口在特定情况下是可以管控的③风险识别包括感知风险和分析风险两个环节④风险补偿是指在风险损失发生之前通过金融交易的价格补偿获得风险同报，以及在损失发生之后通过抵押、质押、保证、保险等获得补偿
A
①③
B
①②③
C
①③④
D
①②③④

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题目：

( )描述市场在正常情况下可能出现的最大损失。
A
名义值法
B
敏感性分析方法
C
波动性测量
D
VaR方法

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题目：

对冲机制是指交易者利用期货合约标准化的特征，在开仓和平仓的时候分别做两笔( )相同但方向相反的交易，并且不进行实物交割，而是以结清差价的方式结束交易的独特交易机制。①品种②数量③价格④期限
A
③④
B
①②③
C
①②④
D
①②③④

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题目：

对于财政部代理发行地方政府债券的投标最低投标量、最低承销额限定，下面说法正确的是（）。Ⅰ.承销团甲类成员最低投放量为当期地方债招标额的4%Ⅱ.承销团乙类成员最低投放量为当期地方债招标额的2%Ⅲ.承销团甲类成员最低承销额为当期地方债招标额的1%Ⅳ.承销团乙类成员最低承销额为当期地方债招标额的0.2%
A
Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
B
Ⅱ、Ⅳ
C
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
D
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

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题目：

( )可以度量不同市场中的总风险。
A
名义值法
B
敏感性分析方法
C
波动性测量
D
VaR方法

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题目：

下面关于风险的相关描述，说法正确的是（）。①风险管理的一般步骤包括识别风险、度量风险、决策与实施、风险控制、风险管理效果评价②度量风险就是计量风险发生的概率及潜在损失的大小，评估风险的严重程度，为确定风险管理对策提供依据③在风险衡量中，概率统计方法起着极为重要的作用④风险度量方法有敏感性分析法、波动性计量法、VaR法和情景压力测试法
A
①③④
B
①②③④
C
②③④
D
①②③

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题目：

在某一特定时期内，如果某交易员的初始投资资产为100万元，其投资收益率为10%，且投资组合的VaR值为40万元，那么其经风险调整后的资本收益( RAROC)为( )。
A
25%
B
20%
C
50%
D
40%

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VaR方法是20世纪80年代由( )的风险管理人员开发出来的。A长期资本管理公司B美林证券CJ. P.摩根D信孚银行

( )是指由不完善或失败的内部流程、人为过失、系统故障或外部因素导致损失的风险。A系统风险B非系统风险C操作风险D诱发风险

风险控制包括( )。①事前控制②事中控制③事中检测④事后控制A①④B①③④C①②④D①②③④

下面（ ）行为会增加公司的财务风险。A拆股B发放股票股利C发行新债D增发新股

全面的风险管理的含义不包括（ ）。A全程的风险管理B全部风险的管理C全方位的管理D全天候的管理

市场风险的类型包括（ ）。Ⅰ.购买力风险Ⅱ.流动性风险Ⅲ.汇率风险Ⅳ.政策风险AⅠ、Ⅱ、ⅢBⅠ、Ⅲ、ⅣCⅡ、Ⅲ、ⅣDⅠ、Ⅱ、Ⅳ

( )描述市场在正常情况下可能出现的最大损失。A名义值法B敏感性分析方法C波动性测量DVaR方法

( )可以度量不同市场中的总风险。A名义值法B敏感性分析方法C波动性测量DVaR方法

在某一特定时期内，如果某交易员的初始投资资产为100万元，其投资收益率为10%，且投资组合的VaR值为40万元，那么其经风险调整后的资本收益( RAROC)为( )。A25%B20%C50%D40%

VaR方法是20世纪80年代由( )的风险管理人员开发出来的。
A
长期资本管理公司
B
美林证券
C
J. P.摩根
D
信孚银行

( )是指由不完善或失败的内部流程、人为过失、系统故障或外部因素导致损失的风险。
A
系统风险
B
非系统风险
C
操作风险
D
诱发风险

风险控制包括( )。①事前控制②事中控制③事中检测④事后控制
A
①④
B
①③④
C
①②④
D
①②③④

下面（）行为会增加公司的财务风险。
A
拆股
B
发放股票股利
C
发行新债
D
增发新股

全面的风险管理的含义不包括（）。
A
全程的风险管理
B
全部风险的管理
C
全方位的管理
D
全天候的管理

市场风险的类型包括（）。Ⅰ.购买力风险Ⅱ.流动性风险Ⅲ.汇率风险Ⅳ.政策风险
A
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B
Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
C
Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D
Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

( )描述市场在正常情况下可能出现的最大损失。
A
名义值法
B
敏感性分析方法
C
波动性测量
D
VaR方法

( )可以度量不同市场中的总风险。
A
名义值法
B
敏感性分析方法
C
波动性测量
D
VaR方法

在某一特定时期内，如果某交易员的初始投资资产为100万元，其投资收益率为10%，且投资组合的VaR值为40万元，那么其经风险调整后的资本收益( RAROC)为( )。
A
25%
B
20%
C
50%
D
40%