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题目:

影响升贴水价格的因素有()。

A.运费
B.经营成本和利润
C.当地现货市场的供求紧张状况
D.储存费用和利息

题目:

为了对冲该风险,该企业应该( )。

A.买入远期美元
A.买入远期美元
B.卖出远期美元
B.卖出远期美元
C.买入远期欧元
C.买入远期欧元
D.卖出远期欧元

D.卖出远期欧元

题目:

下列说法正确的是( )。

A.若人民币对美元升值,则对该企业有利
A.若人民币对美元升值,则对该企业有利
B.若人民币对美元贬值,则对该企业有利
B.若人民币对美元贬值,则对该企业有利
C.若人民币对欧元升值,则对该企业不利
C.若人民币对欧元升值,则对该企业不利
D.若人民币对欧元贬值,则对该企业不利

D.若人民币对欧元贬值,则对该企业不利

题目:

根据下面资料,回答题
某投资者考虑进行指数化投资以实现追踪指数的目的。据此回答以下三题。[2018年5月真题]
该投资者可采用的指数化投资策略有( )。

A.权益证券市场中立策略
A.权益证券市场中立策略
A.权益证券市场中立策略
B.增强型阿尔法策略
B.增强型阿尔法策略
B.增强型阿尔法策略
C.期现互转套利策略
C.期货现货互转套利策略
C.期货现货互转套利策略
D.“指数期货+债券”增值策略

D.避险策略
D.避险策略

题目:

根据下面资料,回答题
某玉米合作社担心未来玉米价格下行,决定向保险公司购买期货价格保险产品,为玉米价格投保。保险产品标的为大连商品交易所玉米C1901合约价格,承保目标价格1800元/吨,保险期为60天,投保数量10000吨,保险赔付条件为当到期日C1901合约收盘价低于目标价格时,保险公司向合作社赔付差额部分。保费为50元/吨,其中政府补贴40元/吨。保险公司为对冲自身所面临的风险,向某期货经营机构购买场外期权产品。据此回答以下五题。[2018年5月真题]
若到期日,C1901收盘价为1785元/吨,则该合作社可以获得保险公司赔付金额为( )万元。

A.17
B.16
C.15
D.14

题目:

根据案例资料,以下说法正确的是(  )。

A.该项目中,场外期权合约应设计为亚式期权,使期权结算方式与保险赔付方式更为贴近
A.该项目中,场外期权合约应设计为亚式期权,使期权结算方式与保险赔付方式更为贴近
A.该项目中,场外期权合约应设计为亚式期权,使期权结算方式与保险赔付方式更为贴近
B.期货经营机构采取Delta中性策略,可以对冲其期权头寸所带来的全部风险
B.期货经营机构采取Delta中性策略,可以对冲其期权头寸所带来的全部风险
B.期货经营机构采取Delta中性策略,可以对冲其期权头寸所带来的全部风险
C.该项目中,若橡胶价格出现大幅下跌,保险公司将面临巨大的赔付风险
C.该项目中,若橡胶价格出现大幅下跌,保险公司将面临巨大的赔付风险
C.该项目中,若橡胶价格出现大幅下跌,保险公司将面临巨大的赔付风险
D.“保险+期货”项目中,场外期权的设计一般不采用成本较高的深度实值期权产品

D.“保险+期货”项目中,场外期权的设计一般不采用成本较高的深度实值期权产品
D.“保险+期货”项目中,场外期权的设计一般会采用成本较高的深度实值期权产品

题目:

10%的失业率意味着( )。

A.每十个工作年龄人口中有一人失业
B.每十个劳动力中有一人失业
C.每十个城镇居民中有一人失业
D.每十个人中有一人失业

题目:

可以作为压力测试的场景有(  )。

A.股指期货合约全部跌停
A.股指期货合约全部跌停
B.“911”事件
B.“911”事件
C.东南亚金融危机
C.东南亚金融危机
D.美国股市崩盘
D.美国股市崩盘

题目:

经济周期的阶段包括( )。

A.降低信用风险
B.避免产品安全问题
C.期货交割的商品质量有保障
D.期货市场流动性强

题目:

检验时间序列的平稳性的方法有(  )。

A.t检验
A.t检验
B.DF检验
B.DF检验
C.F检验
C.F检验
D.ADF检验

D.ADF检验

题目:

下列关于B-S-M模型的理解正确的有( )。

A.在风险中性的假设下,投资者的预期收益率μ可以用无风险利率r替代
B.N(d2)表示在风险中性市场中,标的资产价格(St)大于执行价格(K)的概率
C.N(d1)不仅是看涨期权对资产价格的导数,也是看跌期权对资产价格的导数
D.波动率σ用于度量资产所提供的收益的不确定性

题目:

下列表述属于敏感性分析的是( )。[2017年5月真题]

A.股票组合经过股指期货对冲后,若大盘下跌40%,则组合净值仅下跌5%
B.当前“15附息国债16”的久期和凸性分别是8.42和81.32
C.在随机波动率模型下,“50ETF购9月3.10”明日的跌幅为95%的可能性不超过70%
D.若利率下降500个基点,指数下降30%,则结构化产品的发行方将面临4000万元的亏损

题目:

关于时间序列正确的描述是(  )。

A.平稳时间序列任何两期之间的协方差值均不依赖于时间变动
A.平稳时间序列任何两期之间的协方差值均不依赖于时间变动
B.平稳时间序列的方差不依赖于时间变动,但均值依赖于时间变动
B.平稳时间序列的方差不依赖于时间变动,但均值依赖于时间变动
C.非平稳时间序列对于金融经济研究没有参考价值
C.非平稳时间序列对于金融经济研究没有参考价值
D.平稳时间序列的均值不依赖于时间变动,但方差依赖于时间变动

D.平稳时间序列的均值不依赖于时间变动,但方差依赖于时间变动

题目:

备兑看涨期权策略是指( )。

A.6.00%
A.持有标的股票,卖出看跌期权
B.6.01%
B.持有标的股票,卖出看涨期权
C.6.02%
C.持有标的股票,买入看跌期权
D.6.03%

D.持有标的股票,买入看涨期权

题目:

根据下面资料,回答题
某股票组合市值8亿元,β值为0.92。为对冲股票组合的系统性风险,基金经理决定在沪深300指数期货10月合约上建立相应的空头头寸,卖出价格为3263.8点。据此回答以下两题。
该基金经理应该卖出股指期货( )手。

A.702
A.702
B.752
B.752
C.802
C.802
D.852

D.852

题目:

指数化投资的主要目的不包括( )。

A.优化投资组合,使之尽量达到最大化收益
B.争取跑赢大盘
C.优化投资组合,使之与标的指数的跟踪误差最小
D.复制某标的指数走势

题目:

下列哪项不是指数化投资的特点( )

A.降低非系统性风险
B.进出市场频率和换手率低
C.持有期限较短
D.节约大量交易成本和管理运营费用

题目:

备兑看涨期权策略是指( )。[2015年11月真题]

A.持有标的股票,卖出看跌期权
B.持有标的股票,卖出看涨期权
C.持有标的股票,买入看跌期权
D.持有标的股票,买入看涨期权

题目:

该国债的远期价格为(  )元。

A.102.31
B.102.41
C.102.50
D.102.51

题目:

根据以下材料,回答题
某国债远期合约270天后到期,其标的债券为中期国债,当前净报价为98.36元,息票率为6%,每半年付息一次。上次付息时间为60天前,下次付息为122天以后,再下次付息为305天以后。无风险连续利率为8%,据此回答下列两题。(精确到小数点后两位)
该国债的理论价格为(  )元。

A.98.35
B.99.35
C.100.01
D.100.35

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