题目：
影响升贴水价格的因素有（）。
A．运费
B．经营成本和利润
C．当地现货市场的供求紧张状况
D．储存费用和利息
题目：
为了对冲该风险，该企业应该（ ）。
A．买入远期美元
A．买入远期美元
B．卖出远期美元
B．卖出远期美元
C．买入远期欧元
C．买入远期欧元
D．卖出远期欧元
D．卖出远期欧元
题目：
下列说法正确的是（ ）。
A．若人民币对美元升值，则对该企业有利
A．若人民币对美元升值，则对该企业有利
B．若人民币对美元贬值，则对该企业有利
B．若人民币对美元贬值，则对该企业有利
C．若人民币对欧元升值，则对该企业不利
C．若人民币对欧元升值，则对该企业不利
D．若人民币对欧元贬值，则对该企业不利
D．若人民币对欧元贬值，则对该企业不利
题目：
根据下面资料，回答题
某投资者考虑进行指数化投资以实现追踪指数的目的。据此回答以下三题。[2018年5月真题]
该投资者可采用的指数化投资策略有（ ）。
A．权益证券市场中立策略
A．权益证券市场中立策略
A．权益证券市场中立策略
B．增强型阿尔法策略
B．增强型阿尔法策略
B．增强型阿尔法策略
C．期现互转套利策略
C．期货现货互转套利策略
C．期货现货互转套利策略
D．“指数期货+债券”增值策略
D．避险策略
D．避险策略
题目：
根据下面资料，回答题
某玉米合作社担心未来玉米价格下行，决定向保险公司购买期货价格保险产品，为玉米价格投保。保险产品标的为大连商品交易所玉米C1901合约价格，承保目标价格1800元／吨，保险期为60天，投保数量10000吨，保险赔付条件为当到期日C1901合约收盘价低于目标价格时，保险公司向合作社赔付差额部分。保费为50元／吨，其中政府补贴40元／吨。保险公司为对冲自身所面临的风险，向某期货经营机构购买场外期权产品。据此回答以下五题。[2018年5月真题]
若到期日，C1901收盘价为1785元／吨，则该合作社可以获得保险公司赔付金额为（ ）万元。
A．17
B．16
C．15
D．14
题目：
根据案例资料，以下说法正确的是（ ）。
A．该项目中，场外期权合约应设计为亚式期权，使期权结算方式与保险赔付方式更为贴近
A．该项目中，场外期权合约应设计为亚式期权，使期权结算方式与保险赔付方式更为贴近
A．该项目中，场外期权合约应设计为亚式期权，使期权结算方式与保险赔付方式更为贴近
B．期货经营机构采取Delta中性策略，可以对冲其期权头寸所带来的全部风险
B．期货经营机构采取Delta中性策略，可以对冲其期权头寸所带来的全部风险
B．期货经营机构采取Delta中性策略，可以对冲其期权头寸所带来的全部风险
C．该项目中，若橡胶价格出现大幅下跌，保险公司将面临巨大的赔付风险
C．该项目中，若橡胶价格出现大幅下跌，保险公司将面临巨大的赔付风险
C．该项目中，若橡胶价格出现大幅下跌，保险公司将面临巨大的赔付风险
D．“保险+期货”项目中，场外期权的设计一般不采用成本较高的深度实值期权产品
D．“保险+期货”项目中，场外期权的设计一般不采用成本较高的深度实值期权产品
D．“保险+期货”项目中，场外期权的设计一般会采用成本较高的深度实值期权产品
题目：
10％的失业率意味着（ ）。
A．每十个工作年龄人口中有一人失业
B．每十个劳动力中有一人失业
C．每十个城镇居民中有一人失业
D．每十个人中有一人失业
题目：
可以作为压力测试的场景有（ ）。
A．股指期货合约全部跌停
A．股指期货合约全部跌停
B．“911”事件
B．“911”事件
C．东南亚金融危机
C．东南亚金融危机
D．美国股市崩盘
D．美国股市崩盘
题目：
经济周期的阶段包括（ ）。
A．降低信用风险
B．避免产品安全问题
C．期货交割的商品质量有保障
D．期货市场流动性强
题目：
检验时间序列的平稳性的方法有（ ）。
A．t检验
A．t检验
B．DF检验
B．DF检验
C．F检验
C．F检验
D．ADF检验
D．ADF检验
题目：
下列关于B-S-M模型的理解正确的有（ ）。
A．在风险中性的假设下，投资者的预期收益率μ可以用无风险利率r替代
B．N(d2)表示在风险中性市场中，标的资产价格(St)大于执行价格(K)的概率
C．N(d1)不仅是看涨期权对资产价格的导数，也是看跌期权对资产价格的导数
D．波动率σ用于度量资产所提供的收益的不确定性
题目：
下列表述属于敏感性分析的是（ ）。[2017年5月真题]
A．股票组合经过股指期货对冲后，若大盘下跌40％，则组合净值仅下跌5％
B．当前“15附息国债16”的久期和凸性分别是8．42和81．32
C．在随机波动率模型下，“50ETF购9月3．10”明日的跌幅为95％的可能性不超过70％
D．若利率下降500个基点，指数下降30％，则结构化产品的发行方将面临4000万元的亏损
题目：
关于时间序列正确的描述是（ ）。
A．平稳时间序列任何两期之间的协方差值均不依赖于时间变动
A．平稳时间序列任何两期之间的协方差值均不依赖于时间变动
B．平稳时间序列的方差不依赖于时间变动，但均值依赖于时间变动
B．平稳时间序列的方差不依赖于时间变动，但均值依赖于时间变动
C．非平稳时间序列对于金融经济研究没有参考价值
C．非平稳时间序列对于金融经济研究没有参考价值
D．平稳时间序列的均值不依赖于时间变动，但方差依赖于时间变动
D．平稳时间序列的均值不依赖于时间变动，但方差依赖于时间变动
题目：
备兑看涨期权策略是指（ ）。
A．6．00％
A．持有标的股票，卖出看跌期权
B．6．01％
B．持有标的股票，卖出看涨期权
C．6．02％
C．持有标的股票，买入看跌期权
D．6．03％
D．持有标的股票，买入看涨期权
题目：
根据下面资料，回答题
某股票组合市值8亿元，β值为0．92。为对冲股票组合的系统性风险，基金经理决定在沪深300指数期货10月合约上建立相应的空头头寸，卖出价格为3263．8点。据此回答以下两题。
该基金经理应该卖出股指期货（ ）手。
A．702
A．702
B．752
B．752
C．802
C．802
D．852
D．852
题目：
指数化投资的主要目的不包括（ ）。
A．优化投资组合，使之尽量达到最大化收益
B．争取跑赢大盘
C．优化投资组合，使之与标的指数的跟踪误差最小
D．复制某标的指数走势
题目：
下列哪项不是指数化投资的特点（ ）
A．降低非系统性风险
B．进出市场频率和换手率低
C．持有期限较短
D．节约大量交易成本和管理运营费用
题目：
备兑看涨期权策略是指（ ）。[2015年11月真题]
A．持有标的股票，卖出看跌期权
B．持有标的股票，卖出看涨期权
C．持有标的股票，买入看跌期权
D．持有标的股票，买入看涨期权
题目：
该国债的远期价格为（ ）元。
A．102.31
B．102.41
C．102.50
D．102.51
题目：
根据以下材料，回答题
某国债远期合约270天后到期，其标的债券为中期国债，当前净报价为98.36元，息票率为6％，每半年付息一次。上次付息时间为60天前，下次付息为122天以后，再下次付息为305天以后。无风险连续利率为8％，据此回答下列两题。（精确到小数点后两位）
该国债的理论价格为（ ）元。
A．98.35
B．99.35
C．100.01
D．100.35
其它类目题库
12题库网 一个专业的查答案网站
免责声明：12题库数据资源均来自互联网公开数据和网友提供 侵权举报邮箱：tiku8075@qq.com
Copyright 2019 - 2030 www.12tiku.com 12题库 浙ICP备17016739号-11 - 
浙公网安备 33062402000520号 手机版
