题目:
以下哪些属于商业银行内部风险控制部门( )。
A、财务控制部门
B、内部审计部门
C、法律合规部门
D、风险管理委员会
E、风险管理部
题目:
商业银行风险监测的具体内容包括( )。
A、开发风险计量模型
B、监测各种风险水平的变化和发展趋势
C、向专家咨询可能面临的风险
D、报告商业银行所有风险的定性/定量评估结果
E、调整高风险授信限额
题目:
巴塞尔委员会认为,商业银行公司治理应遵循以下( )原则。
A、有效风险管理要求银行内部就风险进行积极的内部沟通,包括组织机构间的沟通和向董事会、高管层的报告
B、银行治理情况应对其股东、存款人、其他利益相关者和市场参与者保持充分的透明度
C、董事会和高管层应了解、理解银行的运行结构及其形成的风险,即“了解你的组织架构”
D、在集团架构中,母公司董事会对整个集团范围公司治理的稳健性负总体责任,负责确保建立与集团及各经营实体的组织架构、经营模式和风险状况相符的治理政策和机制
E、董事会对银行总体负责,包括审核进度银行战略目标、风险战略、公司治理和企业价值的实施情况
题目:
以下说法正确的是()。
A、商业银行采用初级内部评级法,除回购类交易有效期限是0.5年外,其他非零售风险暴露的有效期限为2.5年
B、专业贷款的风险加权资产计量可以有内部评级法和监管映射法两种选择
C、商业银行采用高级内部评级法,应将有效期限视为独立的风险因素
D、监管类别“优”,风险权重为250%;监管类别“差”,风险权重为70%
E、对于某些短期交易,有效期限为内部估计的有效期限与1天中的较大值
题目:
目前应用比较广泛的信用组合模型有( )。
A、Credit Portfopo View模型
B、RiskCalc模型
C、Credit Monitor模型
D、Credit Risk+模型
E、CreditMetrics模型
题目:
影响期权价值的主要因素有( )。
A、标的资产的市场价格
B、期权的执行价格
C、期权的到期期限
D、标的资产价格的波动率
E、标的资产历史平均收益率
题目:
当久期缺口为正值时,下列说法正确的是( )。
A、资产的加权平均久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积
B、如果市场利率下降,资产与负债的价值都会增加
C、如果市场利率下降,银行的市场价值将下跌
D、如果市场利率上升,资产与负债的价值都会减少
E、如果市场利率上升,银行的市场价值将增加
题目:
按交易权利,期权分为( )。
A、美式期权
B、欧式期权
C、买方期权
D、卖方期权
E、英式期权
题目:
按执行价格,期权分为( )。
A、平价期权
B、价内期权
C、价外期权
D、溢价期权
E、折价期权
题目:
影响期权价值的主要因素包括( )。
A、标的资产的市场价格和期权的执行价格
B、期权的到期期限
C、波动率
D、市场利率
E、汇率
题目:
缺口分析的局限性包括( )。
A、缺口分析假定同一时间段内的所有头寸的到期时间或重新定价时间相同,因此,忽略了同一时段内不同头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异
B、缺口分析只考虑了由于重新定价期限的不同而带来的利率风险,即重新定价风险,未考虑当利率水平变化时,因各种金融产品基准利率的调整幅度不同而带来的利率风险,即基准风险
C、缺口分析也未考虑利率环境改变而引起的支付时间的变化,即忽略了与期权有关的头寸在收入敏感性方面的差异
D、非利息收入和费用是银行当期收益的重要来源,但大多数缺口分析未能反映利率变动对非利息收入和费用的影响
E、缺口分析主要衡量利率变动对银行当期收益的影响,未考虑利率变动对银行经济价值的影响
题目:
以下关于内部模型法的说法,正确的有()。
A、市场风险内部模型主要包括VaR值等风险计量模型、金融工具估值模型、市场数据构建模型等
B、在市场风险内部模型法框架下,市场风险分为利率风险、汇率风险、股票风险、商品风险
C、对于各类风险因素的识别和计量,最终将通过每一个具体的风险因素的设计,在风险计量系统中予以反映
D、商业银行应在每个交易日计算一般风险价值,使用单尾、95%的置信区间,历史观察期长度应至少为一年。
E、市场风险压力测试是一种定性与定量结合,以定性为主的风险分析方法
题目:
下列属于商业银行的存款是( )。
A、敏感负债
B、脆弱资金
C、核心存款
D、大额负债
E、法定储备
题目:
下列属于分析和评估商业银行流动性状况的方法的是( )。
A、情景分析法
B、流动性比率/指标法
C、现金流分析法
D、缺口分析法
E、久期分析法
题目:
下列属于评估商业银行流动性状况的指标的是( )。
A、流动性比率/指标
B、情景分析
C、现金流分析
D、缺口分析法
E、久期分析法
题目:
商业银行制定本、外币流动性管理应急计划的内容主要有()。
A、制定危机处理方案
B、制定弥补现金流量不足的工作程序
C、提高流动性管理的预见性
D、建立多层次的流动性屏障
E、通过金融市场控制风险
题目:
下面说法正确的有()。
A、以零售资金来源为主的商业银行,其流动性风险相对较低
B、流动性风险通常被认为是商业银行破产的直接原因
C、商业银行应尽量提高其资金来源和使用的同质性
D、个别商业银行的流动性风险可能会引发系统性风险
E、商业银行的资金使用应当注意交易对象、时间跨度、还款周期等要素的分布结构
题目:
对于本外币的流动性管理方法,我国商业银行应学习和引进的国际先进做法有( )
A、建立和运用资产负债管理信息系统
B、及时掌握行内所有资产负债期限的匹配情况
C、进行动态的、精确的流动性缺口管理
D、依靠历史数据和管理人员的主观判断与估计流动性风险
E、将流动性管理权集中到总行
题目:
有效的声誉风险管理是( )共同作用的结果。
A、有资质的管理人员
B、高效的风险管理流程
C、先进的信息系统
D、投资者的良好评价
E、有责任心的柜台人员
题目:
战略风险管理的作用包括( )。
A、强化了商业银行对潜在威胁的洞察力
B、能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的内在联系和相互作用,并尽量在危机真正发生之前就将其有效遏制
C、战略风险管理能够最大限度地避免经济损失、持久维护和提高商业银行的声誉和股东价值
D、预防性的战略风险管理政策向商业银行所有利益持有者传递了强有力的信号
E、优化经济资本配置,并降低资本使用成本
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