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题目:

某保险公司打算买入面值为1亿元的国债,但当天未买到,希望明天买入。保险公司希望通过国债期货规避隔夜风险。已知现券久期为4. 47, 国债期货久期为5.30,现券价格为102.2575,国债期货市场净价为83.4999,国债期货合约面值为100万元,则应该( ) 国债期货合约 ( )份。( )

A、买入;104\t,B、卖出;1\t,C、买入;1\t,D、卖出;104

考点:久期管理策略

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