网站导航:2019期货投资分析真题汇编二判断>列表1

题目:

当波动率指数(VIX)越高时,意味着预期未来股价指数波动越剧烈。

A: 对, B: 错

考点:波动率指数

题目:

M1(狭义货币供应量)包含银行存款中的定期存款、储蓄存款和短期信用工具。

A: 对, B: 错

考点:货币供应量

题目:

使用Gamma值较大的期权对冲Delta风险时,不需要经常调整对冲比例。

A: 对, B: 错

考点:希腊字母

题目:

在期权风险度量指标中,参数Theta用来度量期权价值对利率的敏感性。

A: 对, B: 错

考点:敏感性分析

题目:

在多元回归线性模型中,检验因变量与所有自变量之间的线性关系是否显著,应该采用T检验。

A: 对, B: 错

考点:线性回归分析

题目:

芝加哥商业交易所WTI原油期货价格季节性波动的原因,是受原油消费的季节性影响和飓风的影响。

A: 对, B: 错

考点:季节性分析法

题目:

统计套利策略是寻找两种具有长期统计关系资产,在两者价差发生偏差时进行交易的一种策略。

A: 对, B: 错

考点:时间序列分析

题目:

在评价交易模型优劣的诸多指标中,收益风险比是指资产的年度收益与资产最大回撤的比率。

A: 对, B: 错

考点:主要测试评估指标

题目:

在基差贸易中,物流费用是升贴水的主要影响因素之一。

A: 对, B: 错

考点:基差定价

题目:

投资组合的总体收益中承担系统性风险对应的收益称为
















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β  收益。

A: 对, B: 错

考点:阿尔法策略

题目:

变凸后收益率曲线的凸度会变大,如果用利率的相对变化来衡量,意味着中间期限的利率向上移动,而长短期限的利率向下移动。

A: 对, B: 错

考点:资产配置策略

题目:

“现金资产证券化”对于封闭式基金的管理比对开放式基金的管理更有效。

A: 对, B: 错

考点:现金资产证券化策略

题目:

股票收益互换通常能让投资人在不放弃投票权的情况下规避标的资产价格下跌的风险。

A: 对, B: 错

考点:股票收益互换与股票投资风险管理

题目:

场内期权由于其标准化,可以满足对风险形成有效对冲。

A: 对, B: 错

考点:场外工具对冲

题目:

核心 CPI 一般是剔除了食品和居住价格影响的 CPI 指数。

A: 对, B: 错

考点:价格指数

题目:

合成CDO中,发起人转移信用风险的方式是将包括债券在内的资产池转让给特殊目的机构SPV。

A: 对, B: 错

考点:合成担保债务凭证(合成CDO)

题目:

常用的时间序列有平稳时间序列和非平稳时间序列。

A: 对, B: 错

考点:时间序列分析

题目:

指数化投资可以降低非系统性风险,持有时间越长,进出市场频率和换手率低,可以节省大量交易费用和运营管理费用。

A: 对, B: 错

考点:指数化投资策略

题目:

利率互换合约交换的是不同特征的利息,而不涉及本金的交换。

A: 对, B: 错

考点:利率互换与利率风险管理

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